Krediidiriskid ja küberturvalisuse riskid, millega Euroopa pangad silmitsi seisavad, on viimase aasta jooksul seoses varade kvaliteedi halvenemise ja digitaalse turvalisuse probleemide süvenemisega jõudsalt suurenenud.
Vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve viimasele riskihaldustabelile kasvas Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna pankade riskiga kaalutud varade (RWA) maht rohkem kui 3%, ulatudes märtsi lõpus 9,72 triljoni euroni võrreldes 9,42 triljoni euroga aasta varem. Krediidirisk andis RWA kogukasvu 233,72 miljardit eurot, samas kui operatsiooniriskid andsid 72,03 miljardit eurot.
Krediidiriski kasv on tingitud pankade mittetoimivate laenude (NPL) üldmahu kasvust 2% võrra, ulatudes esimeses kvartalis 372,3 miljardi euroni, mis vastab NPL määrale 1,86% märtsi lõpus.
Euroopa Pangandusjärelevalve andmetel valmistub enamik panku varade kvaliteedi halvenemiseks järgmise 6–12 kuu jooksul sellistes sektorites nagu tarbijakrediit, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) ning ärikinnisvara (CRE).
VKEde NPLd kasvasid märtsi lõpuks 111,9 miljardi euroni võrreldes 108,6 miljardi euroga kolm kuud tagasi ja 104,9 miljardi euroga aasta tagasi. NPL määr selles sektoris oli 4,5%. Tarbijakrediidi NPL määr oli 5,4% ja CRE sektori NPL määr 4,3%.
CRE laenud, mis moodustavad 6,3% euroala pankade laenude kogumahust ja 20% ettevõtete laenuportfellidest, on Euroopa Komisjoni viimase finantsstabiilsuse ülevaate kohaselt üks majanduslanguse poolt enim mõjutatud valdkondi. Samuti võib pankade laenutulu kahaneda, kuna mittefinantsettevõtete ja majapidamiste laenunõudlus väheneb ning riskantsematele laenudele kehtestatakse rangemad krediidistandardid, märgitakse ülevaates.
Pangad on teatanud operatsiooniriskide kasvust, kuna küberrünnakud on muutunud sagedasemaks ja keerukamaks. Umbes 18% ülemaailmsetest küberrünnakutest olid suunatud finantsasutuste vastu, selgub reitinguagentuuri Moody’s raportist, mis tugineb IBM X-Force Threat Intelligence Indexi 2024. aasta 1. poole andmetele.
Raporti uuringu kohaselt märkisid 78% vastanutest, et küberriskid ja andmete turvalisus on peamised operatsiooniriskide kasvu tegurid, ja 25% teatasid ühest kuni viiest edukast küberrünnakust.
Jaanuaris algatas Euroopa Keskpank küberstressitesti, et hinnata, kuidas reageerivad pangad küberrünnakutele ja neist taastuvad. “Paljud pangad töötavad vananenud IT-süsteemidega, mis muudab nad haavatavaks küberohtude, andmelekete ja töökatkestuste osas,” ütles Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees Claudia Buch märtsis.